Четверг, 19 Марта 2015 11:34

Приготовьтесь к мартовскому безумию (резкому скачку курсов акций) на Уолл-стрит

Баскетбольный турнир Национальной ассоциации студенческого спорта (НАСС / NCAA) уже на пороге, и, хотя мы можем только гадать, кто же добьётся титула чемпиона, можно однозначно предсказать следующую вещь. Фондовый рынок, вероятно, принесет большие прибыли, чем ставки на игру команд в турнирной таблице. Основываясь на данных за последние 10 лет, можно сказать, что почти у каждой крупной акции была положительная доходность во время, когда шёл этот ежегодный турнир.

Согласно некоторым оценкам, общий объём ставок во время турнира в этом году может увеличиться до $9 млрд, на основе 70 миллионов составленных турнирных таблиц. Подавляющее большинство людей потерпят неудачу в своих ставках на турнирных таблицах, а ведь они, скорее всего, остались бы с прибылью, если бы они вместо этого
торговали акциями.

Поступил подробный разбор этой темы от агентства рыночной информации Kensho. Проще говоря, у каждого акционерного капитала в индексе Доу Джонса была положительная доходность за прошлые 10 лет в течение временного периода с 17 марта до 6 апреля, т.е. дат спортивного турнира соответствующего года. Курс всех без исключения акций в среднем повышался.

Средний доход согласно индексу Доу Джонса 30 компаний в марте

За прошлые десять лет каждая из рассматриваемых корпораций согласно индексу Доу имела положительную тенденцию в движении курса своих акций в марте (источник информации - Kensho):

United Health Group 4,95

AT&T 4,76

J P Morgan Chase 4,33

Verizon 4,15

DuPont 3,93

Goldman Sachs 3,61

American Express 3,51

Coca-Cola 3,45

Home Depot 3,16

Caterpillar 2,84

Chevron 2,77

General Electric 2,74

Wal-Mart 2,6

Microsoft 2,58

Boeing 2,44

3M 2,43

S&P 500 Index 2,34

United Technologies 2,22

IBM 2,21

Visa 2,09

Mcdonald's 2,05

Intel 2,03

Exxon Mobil 2,03

Walt Disney 1,99

Travelers 1,95

Johnson & Johnson 1,77

Nike 1,56

Procter & Gamble 1,51

Cisco Systems 1,28

Merck 1,2

Pfizer 0,74

Пойдём дальше, рассмотрим представителей списка, формирующего индекс S&P 500. Возвращаясь на 10 лет назад, мы также обнаружили большую долю акций с положительной доходностью. В приведенном ниже списке мы привели только те компании, которые осуществяли активную деятельность в течение последних 10 лет (таким образом, исключая Facebook, General Motors и Chipotle Mexican Grill, по которым нет данных за полное десятилетие).

Из акций 445 предприятий, рассмотренных в анализе, всего лишь 12 из них испытали отрицательную среднюю доходность, что означает, что более 97% из них подскочили в цене.

Явным лидером можно назвать ретейлера видеоигр GameStop, который каждый год имел в среднем почти 13-процентный прирост спроса на свои акции во время спортивного турнира. Подскок в цене происходил в течение девяти из этих десяти прошедших лет, что говорит о том, что есть некоторая закономерность в этом календарном периоде.

Покупать ли акции во время спортивного турнира в США?

Из 445 предприятий, котировки акций которых участвовали в формировании индекса S&P 500 последние 10 лет, 433 давали положительную тенденцию в движении курса во время Баскетбольного турнира Национальной ассоциации студенческого спорта. Возглавляет список Gamestop (источник информации - Kensho):


12,97
GME

10,48
CBG

9,46
F

9,23
GGP

8,95
WYNN

8,94
ATI

8,83
SNDK

8,76
ISRG

7,81
PVH

7,68
FITB

7,23
THC

6,89
STX

6,87
AAPL

6,84
FCX

6,82
WHR

6,82
PXD

6,74
LB

6,74
DRI

6,62
FAST

6,59
MWV

6,49
AVP

6,44
BBBY

6,27
MAR

6,24
GLW

6,19
HOG

6,17
OI

6,16
M

6,13
PCLN

6,07
WDC

5,99
LRCX

5,98
JCI

5,88
EBAY

5,86
AA

5,8
ADBE

5,79
ADSK

5,75
SPLS

5,72
NFLX

5,62
PFG

5,6
DNR

5,59
AMG

5,59
BBY

5,57
LUK

5,56
XL

5,39
ROST

5,38
REGN

5,35
ETFC

5,33
HOT

5,33
HIG

5,32
JWN

5,31
TIF

5,29
NUE

5,24
PRGO

5,21
KLAC

5,19
BEN

5,12
NBL

5,11
DO

5,1
MCO

5,1
TXT

5,09
NFX

5,07
PNR

5,07
MAS

5,06
FMC

5,06
URI

5,04
PPG

5,02
TROW

5,01
FLS

4,95
UNH

4,87
RHT

4,85
AMZN

4,77
GOOG

4,76
T

4,72
COH

4,69
MHK

4,66
APC

4,66
TSCO

4,55
SPG

4,55
KIM

4,54
CAG

4,52
STT

4,5
CCI

4,49
BWA

4,46
COG

4,41
MAC

4,4
PHM

4,39
FOSL

4,38
CI

4,38
PLD

4,36
LUV

4,33
FTI

4,33
JPM

4,32
AVY

4,25
DLTR

4,2
R

4,2
RL

4,19
AIV

4,15
VZ

4,12
PCP

4,12
GNW

4,1
DTV

4,09
EMN

4,09
NVDA

4,08
IFF

4,06
MAT

4,03
SRE

4,03
HAS

4,03
TSO

4,02
BLK

3,95
RSG

3,93
DD

3,92
IRM

3,9
CHRW

3,88
TSS

3,87
NSC

3,85
AIG

3,83
NWSA

3,83
CSX

3,82
IVZ

3,81
OKE

3,79
HP

3,78
TAP

3,78
ORCL

3,76
PWR

3,75
DE

3,74
CMI

3,72
RIG

3,71
WMB

3,69
BMY

3,69
RRC

3,68
COP

3,68
DGX

3,68
CVS

3,65
KSS

3,65
CNX

3,64
AVB

3,64
GPS

3,62
VRTX

3,61
GS

3,57
SYMC

3,54
ETR

3,52
FLR

3,51
COST

3,51
AXP

3,49
EXPD

3,49
PNC

3,48
NEE

3,48
ADS

3,48
MSI

3,47
MUR

3,47
AN

3,46
HST

3,45
KO

3,45
LEN

3,43
EIX

3,43
CMCSA

3,43
EXC

3,42
VLO

3,42
GWW

3,42
CAM

3,39
PGR

3,39
EQR

3,38
UHS

3,38
PRU

3,37
GPC

3,37
BRCM

3,31
TEG

3,28
WM

3,26
VFC

3,25
C

3,24
PETM

3,23
SLB

3,22
NBR

3,22
LOW

3,21
DTE

3,21
GT

3,19
SCG

3,19
AET

3,19
FLIR

3,19
DOW

3,18
JEC

3,17
GAS

3,16
BMS

3,16
HD

3,16
PCL

3,16
AFL

3,13
LM

3,12
FDO

3,11
CNP

3,11
FTR

3,1
UNP

3,09
SHW

3,08
RTN

3,08
AIZ

3,08
BK

3,08
WFM

3,07
TMK

3,06
EFX

3,05
SYY

3,05
ALXN

3,04
LH

3,04
HUM

3,04
HCP

3,03
SWN

3,02
APH

2,96
ALL

2,96
BSX

2,94
PNW

2,94
TGT

2,94
HPQ

2,93
XEL

2,93
PBI

2,93
SNA

2,93
GILD

2,93
DHI

2,92
BF.B

2,92
URBN

2,92
FISV

2,92
ITW

2,91
NI

2,91
BXP

2,9
CCE

2,88
ROP

2,87
GMCR

2,84
CAT

2,83
L

2,81
CB

2,81
AEE

2,81
WEC

2,81
ACE

2,8
PCAR

2,79
QCOM

2,79
UPS

2,78
MRO

2,78
WAG

2,77
CVX

2,76
ESS

2,76
PLL

2,75
FE

2,74
APA

2,74
GE

2,73
CL

2,73
NOC

2,72
HBAN

2,71
CRM

2,71
PAYX

2,7
TE

2,69
NE

2,69
ARG

2,69
HAL

2,69
SIAL

2,67
NOV

2,67
AME

2,65
PCG

2,65
HAR

2,64
XRAY

2,64
DOV

2,63
EOG

2,62
TJX

2,62
YHOO

2,62
PEG

2,61
VNO

2,61
XEC

2,6
ESV

2,6
WMT

2,59
MO

2,58
MSFT

2,58
ETN

2,57
KSU

2,56
CTL

2,53
DVA

2,52
A

2,5
DVN

2,5
TYC

2,49
ESRX

2,48
EL

2,47
PPL

2,47
MLM

2,45
SJM

2,45
LEG

2,44
BA

2,44
UNM

2,43
PDCO

2,43
MMM

2,43
BLL

2,41
HRB

2,39
NU

2,39
APD

2,39
PX

2,38
KMB

2,38
STZ

2,37
SO

2,37
MCHP

2,36
EMR

2,36
NWL

2,35
ECL

2,34
ABC

2,34
LLY

2,34
S&P 500

2,32
ORLY

2,32
DUK

2,3
CPB

2,28
WLP

2,28
CTAS

2,27
CME

2,25
VRSN

2,25
SWY

2,24
MET

2,22
AMAT

2,22
UTX

2,21
K

2,21
IBM

2,21
HRS

2,21
WY

2,2
CINF

2,2
CVC

2,2
CSC

2,2
MON

2,18
D

2,13
SRCL

2,13
PH

2,1
ED

2,1
NTRS

2,09
PKI

2,08
DNB

2,06
MS

2,05
HRL

2,05
MCD

2,05
HSP

2,04
PSA

2,04
RAI

2,03
INTC

2,03
XOM

2,01
CMS

2,01
PBCT

2,01
PEP

2,01
GD

2
POM

1,99
DIS

1,99
MTB

1,97
CTSH

1,96
CELG

1,95
TRV

1,91
HCN

1,89
BAC

1,87
HON

1,87
OXY

1,87
TSN

1,86
IPG

1,84
WFC

1,8
EQT

1,78
AGN

1,78
IR

1,77
JNJ

1,77
VTR

1,77
NTAP

1,76
MDT

1,75
FDX

1,71
VMC

1,7
CLX

1,7
TXN

1,68
COL

1,67
SBUX

1,67
SEE

1,66
AZO

1,66
COF

1,65
AEP

1,65
AKAM

1,65
JBL

1,63
MU

1,61
ROK

1,6
BRK.B

1,59
ACN

1,58
ADP

1,57
BAX

1,56
NKE

1,54
SWK

1,52
LLL

1,51
PG

1,51
TMO

1,51
INTU

1,49
ADI

1,49
AMT

1,48
YUM

1,48
MYL

1,45
GCI

1,37
XRX

1,35
RHI

1,33
GIS

1,32
RF

1,31
AON

1,31
ABT

1,29
EMC

1,28
CSCO

1,27
HCBK

1,27
NRG

1,27
USB

1,26
SCHW

1,24
HES

1,21
HSY

1,2
MRK

1,2
CCL

1,18
LMT

1,17
CA

1,09
CAH

1,06
ADM

1,06
VAR

1,04
BCR

1
AES

1
OMC

0,98
BBT

0,93
KEY

0,84
IP

0,83
DHR

0,83
BDX

0,8
CERN

0,74
PFE

0,69
MMC

0,69
CHK

0,66
GRMN

0,61
ZMH

0,59
NEM

0,53
WAT

0,49
EW

0,47
KR

0,45
ALTR

0,34
MOS

0,33
LLTC

0,26
BHI

0,25
SYK

0,18
MCK

0,16
STI

0,14
CMA

0,11
CTXS

0,1
EA

И только эти торговались с минусом:

-0,04
NDAQ

-0,11
MKC

-0,16
BIIB

-0,23
TWX

-0,23
ZION

-0,23
JNPR

-0,25
AMGN

-0,29
LNC

-0,48
XLNX

-1,03
STJ

-1,06
KMX

-4,09
FFIV


Поскольку в этом марте наблюдалось очень быстрое падение фондового рынка, будет особенно трудно получить положительную доходность в конце марта. С другой стороны, возможное краткосрочное падение стоимости акций в самом начале турнира, может означить, что через три недели этого турнира это обернётся новой серией подскоков акций в цене. И учитывая то, как неудачно заканчиваются большинство игр на турнирных таблицах по стране, вложения в акции будут более умным ходом для людей.

Один аналитик предложил два истолкования сезонного роста спроса на акции. Во-первых, конец квартала означает, что брокеры наращивают основные фонды, чтобы набить цену своим портфелям. Во-вторых, в это время люди получают налоговые возвраты, что дает им большой соблазн заново вложить свои капиталы.

Раскрытие информации: вещательная компания NBCUniversal (основатель канала CNBC), являющаяся миноритарным инвестором Kensho.

Дополнительная информация

  • Автор: Эрик Чеми

Оставить комментарий

Календарь


« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

За рубежом

Аналитика

Политика